Qu’est-ce qu’un trade en R ?

Son résultat en multiples du montant risqué. Une perte au stop vaut −1 R, un gain égal à deux fois le risque vaut +2 R.

Combien de trades faut-il saisir ?

En mode « Mes trades », au moins 30, sinon l’outil signale un échantillon mince. Chaque série les tire au hasard avec remise : un même trade peut revenir plusieurs fois.

Que signifie le risque de ruine ?

La part des séries qui touchent la baisse maximale que vous tolérez. Au-delà de 5 %, l’outil juge le risque trop élevé, même à espérance positive.

Des simulateurs, pour voir par vous-même

Changez une hypothèse, lisez le résultat aussitôt. Gratuit, sans compte

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Quel simulateur

Monte-Carlo

Des milliers de futurs de votre méthode, et la probabilité d’en sortir ruiné

Source des trades

Des paramètres moyens, ou vos vrais résultats rejoués des milliers de fois

Taux de réussite

Part de vos trades qui finissent gagnants

Gain moyen

Sur un trade gagnant

Perte moyenne

1 R = le montant risqué. Une perte à 1 R, c’est le stop touché plein pot.

Capital initial

€

Risque par trade

La part du capital risquée sur chaque trade

Taille de position

Fixe : le montant risqué reste calé sur le capital de départ. Composé : il suit le capital, gains comme pertes.

Frais et slippage

Retranchés à chaque trade, gagnant ou perdant

Seuil de ruine

La baisse depuis le plus haut qui arrête tout : votre prop firm qui coupe, ou vous qui craquez.

% DD

96,7%

Des futurs finissent au-dessus de la ligne 0

sur 2 000 futurs de 250 trades, 13 050 € de médiane à l’arrivée

Médiane 50 % centraux 90 % centraux séries ruinées

Espérance par trade: + 0,25 R
Pire futur sur 20: 10 650 €
Drawdown médian: 5,3 %
Risque de ruine: 5 %

Tenable avec ces réglages

96,7 % des futurs finissent au-dessus de la ligne 0, et 5 % touchent le seuil de ruine. La médiane n’est pas une promesse : c’est le milieu d’un faisceau qui contient aussi ses pires chemins, et c’est pour eux que se règle la taille.

Détail du pire scénario

Simulation nº 356 · 38 trades joués · TP 7 / SL 31 · pire série 9 SL d’affilée · DD max 10,4 % · capital final 8 960 € · ruine atteinte

Promenez le doigt ou la souris pour lire un trade

Equity sous les plus hauts TP, trade gagnant SL, trade perdant

Source : paramètres théoriques (45 % de réussite, +2 R / −1 R). Taille de position fixe, frais 0,1 R par trade, seuil de ruine 10 % de drawdown. Graine nº 314159265. Le faisceau affiche 24 séries témoins, et les statistiques portent sur les 2 000 simulations.

Monte-Carlo : au lieu de prédire un futur, on en tire des milliers au hasard dans les mêmes réglages, et on regarde la forme du faisceau. Le modèle suppose des trades indépendants et une méthode constante, ce qu’aucune série réelle n’est. Contenu pédagogique. La méthode, sur Wikipédia

Rejouer sa méthode des milliers de fois

Ce simulateur tire par défaut 2 000 séries de 250 trades, à partir de paramètres moyens ou de vos vrais résultats. Il montre l’éventail des futurs, le risque de ruine et le pire scénario, trade par trade.

Ce que le tirage montre

Les mêmes réglages donnent des courbes très différentes selon l’ordre des gains et des pertes. Le seuil de ruine, que vous fixez, est la baisse depuis le plus haut qui arrête une série. Au-delà de 5 % de séries ruinées, l’outil signale un risque trop élevé.

Les frais et la taille

Les frais, en R, se retranchent de chaque trade, gagnant ou perdant. Monter le risque par trade n’ajoute aucun avantage : il amplifie gains et pertes, et le risque de ruine avec. Une espérance négative, frais compris, n’est rentable à aucun réglage.

Ce qu’il ne dit pas

Le modèle suppose des trades indépendants et une méthode constante, ce qu’aucune série réelle n’est. Avec vos vrais résultats, il ne rejoue que ce qui est déjà arrivé, pas vos pires journées à venir. Sous 30 trades, l’outil signale un échantillon mince.

Trois questions

Qu’est-ce qu’un trade en R ?: Son résultat en multiples du montant risqué. Une perte au stop vaut −1 R, un gain égal à deux fois le risque vaut +2 R.
Combien de trades faut-il saisir ?: En mode « Mes trades », au moins 30, sinon l’outil signale un échantillon mince. Chaque série les tire au hasard avec remise : un même trade peut revenir plusieurs fois.
Que signifie le risque de ruine ?: La part des séries qui touchent la baisse maximale que vous tolérez. Au-delà de 5 %, l’outil juge le risque trop élevé, même à espérance positive.