L’espérance de gain, ou pourquoi le taux de réussite trompe
On peut perdre en ayant raison sept fois sur dix. Ce simulateur calcule ce qu’un trade vous rapporte ou vous coûte en moyenne, et le taux de réussite minimum qu’exige votre couple gain sur perte.
La formule
Espérance par trade = taux de réussite × gain moyen − taux d’échec × perte moyenne. Positive, la méthode gagne en moyenne sur la durée. L’outil la projette ensuite sur un an, selon votre nombre de trades par mois.
Le seuil de rentabilité
Le taux de réussite minimum vaut la perte moyenne divisée par la somme du gain moyen et de la perte moyenne. Avec les valeurs proposées, 300 € de gain pour 150 € de perte, il vaut 33,3 %. L’outil affiche votre écart avec ce seuil, en points.
Ce qu’il ne dit pas
L’espérance suppose des gains et des pertes réguliers, ce qu’aucune série réelle n’est. Elle ignore les frais et l’ordre des trades, qui peuvent ruiner une méthode à espérance positive. Le simulateur Monte-Carlo prend le relais sur ce point.
Trois questions
- Un taux de réussite de 70 % peut-il perdre ?
- Oui, si la perte moyenne est assez grande face au gain moyen. Le seuil de rentabilité dépasse alors 70 %, et l’outil affiche les points qui vous manquent.
- Quel ratio gain sur perte viser ?
- Celui que votre méthode produit réellement, mesuré sur un journal de trades. L’outil vous dit ensuite quel taux de réussite ce ratio exige.
- Pourquoi saisir un gain moyen et une perte moyenne ?
- Sans eux, aucun taux de réussite n’est ni requis ni suffisant. L’espérance se calcule avec les trois chiffres, jamais avec le taux seul.